Habrá nuevos indicadores de riesgo bancario (El Financiero 14/04/09)

Jeanette Leyva Reus

Martes, 14 de abril de 2009

Modelos y perfiles de contingencias serán modificados: SAS.

Los cambios implicarán aumentar las reservas preventivas, aseguran.

Detectarán los peligros al personalizar datos básicos de cada cliente.

Pese a que el sistema bancario mexicano está adelantado en materia regulatoria, la crisis financiera obligará a que los modelos de otorgamiento y perfil de riesgo que aplica se modifiquen en el corto plazo, aunque estos cambios serán menores en comparación con otros países.

Esto, debido a que las crisis que ha vivido México han servido para que su marco regulatorio esté más avanzado, por lo que los créditos que ha otorgado la banca han sido siguiendo estrictos modelos de prevención de riesgos, coincidieron especialistas.

Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trabaja en la incorporación de nuevos indicadores de riesgo, que deberán ser tomados en cuenta por los bancos al momento de otorgar un crédito, lo que significará que reserven mayores montos.

En entrevista con EL FINANCIERO, José Luis Sánchez, director general para Latinoamérica de SAS Institute, y Eduardo Vela, director de administración de riesgos de SAS, coincidieron en que el sistema financiero mexicano tiene un marco regulatorio fuerte, pero que deberá ser modificado en el corto plazo por la crisis.

"Ahora se toman los meses de mora para que los bancos hagan sus reservas preventivas, y en la nueva regulación se podría incluir el tipo de cliente, que es otra variable, en qué trabaja el cliente, para efecto de reservas.

"Otro cambio que podría venir es cuando, por ejemplo, en tarjetas de crédito se provisiona el monto que tiene gastado el cliente, ahora se estudia que se reserve por el límite de crédito que tiene la tarjeta", apuntó.

Con estos cambios, los parámetros de riesgo serán personalizados al comportamiento de los clientes en cada banco, por lo que la empresa especialista en diseño de plataformas tecnológicas trabaja en estos nuevos modelos internos que deberán tener los bancos.

Elemento natural

Para Sánchez, la morosidad que han registrado las instituciones financieras es un elemento natural de sus operaciones, y es algo que no se puede evitar, pero sí limitar y generar un negocio sano.

"La morosidad no tendrá un crecimiento desmedido, porque es algo que se puede prever y lo que se tiene que hacer es analizar los modelos que se aplican continuamente, y trabajar con los clientes que pudieran caer en morosidad, darles mecanismos para que no caigan, incentivarlos para que no se vayan a mora", dijo.

Aunque los modelos de riesgo son bastante precisos, reconoció, no son aislados y dependen de la gestión de cada banco.

En su opinión, los bancos que operan en México pueden mitigar los riesgos en materia crediticia de forma más adecuada, ya que se tiene "experiencia manejando crisis", pues aplican más variables de riesgos que en otros países no se incluían y que con la crisis serán tomados en cuenta.

Parte importante del trabajo que ahora tienen que hacer los bancos, coincidieron, es optimizar la cobranza, para encontrar los canales más efectivos e interactuar con cada cliente en este proceso, aumentando la probabilidad de éxito y reduciendo los costos de recuperación.

Asimismo, los bancos deben dejar de aplicar "incentivos desalineados", como abrir más cuentas o ampliar las líneas de crédito sin ver los riesgos.

"Se debe ver al cliente como un todo para minimizar los riesgos y generar más negocio para el banco", con lo que la morosidad irá a la baja.